ورود کاربران دانشگاهی
ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)
کاربر مهمان
سپندا
جمعه 10 فرودرین 1403
|
23.22.23.162
:Your IP
س
امانه
پ
ایان
ن
امه های
د
انشگاه
ا
صفهان (
سپندا
)
صفحه اول(جستجو)
مرور موضوعی
پرسش های متداول و راهنما
سامانه تطبیق پایان نامه با شیوه نامه
تماس با ما
(0)
عنوان :
تحلیل کارایی بازار ارز ایران ﴿1389-1375﴾
انتشارات :
دانشگاه اصفهان
سال :
1390
زبان :
Persian
شماره سند :
8875
موضوع :
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
پژوهشگر :
علیرضا محمد حسنی جور
توصیفگر لاتین :
Foreign Exchange Market ? Market Efficiency ? Economic Efficiency ? Financial Market ? Dickey-Fuller Test (DF) ? Philips-Perron Test(PP) ? Cointegrated Method
توصیفگر فارسی :
بازار ارز ◄ کارایی بازار ◄ کارایی اقتصادی ◄ بازار مالی ◄ آزمون ویکی-فولر ◄ آزمون فیلیپس و پرون ◄ ایران ◄ روش همجمعی
دانشکده :
دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد
مقطع :
کارشناسی ارشد
استاد راهنما :
سید کمیل طیبی
استاد مشاور :
محمد واعظ
سال دفاع :
1390
شماره رکورد :
8875
شماره راهنما :
ECO2 381
فهرست :
فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 1 1-2 شرح و بیان مسأله پژوهشی 21-3 اهمیت و ارزش پژوهش 61-4 اهداف پژوهش 71- 5 فرضیه های پژوهش 71- 6 کاربرد نتایج پژوهش 81-7 کلید واژه ها 8فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع2-1 مقدمه 102-2 کارایی اقتصادی بازارهای مالی 112-2-1 کارایی تخصیصی 112-2-2 کارایی عملیاتی 112-2-3 کارایی اطلاعاتی 122-3 تقسیم بندی سه گانه کارایی اطلاعاتی 132-3-1 سطح ضعیف کارایی 132-3 -2 سطح نیمه قوی کارایی 142-3-3 سطح قوی کارایی 142-4 مروری بر ادبیات بازار ارز 152-5 تعریف فرضیه بازار کارا 182-6 کارایی بازار و نظریه انتظارات عقلایی 232-7 پیشینه تحقیق 242-7-1 مطالعات داخلی 242-7-2 مطالعات خارجی 252-8 خلاصه و جمع بندی 27عنوان صفحه فصل سوم: روش پژوهش3-1 مقدمه 283-2 نظریه کارایی بازار ارز 293-3 آزمون ریشه ی واحد برای مانایی متغیرها 333-3-1 آزمون دیکی- فولر(DF) 333-3-2 آزمون فیلیپس-پرون 343-3-3 آزمون KPSS 353-4 آزمون های همجمعی ( آزمون یوهانسون، علت و معلولی گرانجر و تجزیه و تحلیل اجزای واریانس) 373- 5 منابع داده های آماری مورد استفاده در پژوهش 393-6 خلاصه و جمع بندی 39فصل چهارم: نتایج پژوهش4-1 مقدمه 414-2 آزمون کارایی ضعیف 414-2-1 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 424-2-2 آزمون فیلیپس پرون 444-3 آزمون کارآیی نیمه قوی 464-4 آزمون فرضیه های پژوهش 504-4-1 آزمون فرضیه اول 504-4-2 آزمون فرضیه دوم 504-5 خلاصه و جمع بندی 51فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها5-1 مقدمه 525-2 تحلیل نتایج 53عنوان صفحه5-3 پیشنهادها و توصیه های سیاستی 535-4 پیشنهاد برای مطالعات آینده 55پیوستها 56منابع و مآخذ 97
چکیده :
چکیده کارایی از مباحث حائز اهمیت در بسیاری از حوزه های اقتصاد، به ویژه اقتصاد بین الملل به شمار می رود. از طرفی طی دهه های گذشته، فرضیه بازار کارا نقش مهمی را در شناخت بازارهای دارایی به ویژه بازارهای ارزی، ایفا نموده است. در ایران نیز به دلیل شدت وابستگی اقتصاد به صادرات نفت، نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین پاسخ به این سئوال که بازار ارز در ایران کارا است یا خیر، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر کسب و کار و بر تصمیم گیری فعالان اقتصادی و حتی اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت مردان در زمینه بازار ارز بگذارد. پژوهش حاضر کارایی بازار ارز ایران را در دو نوع ضعیف و نیمه قوی در سال های 1389-1375 با استفاده از روش های اقتصاد سنجی بررسی می کند. برای آزمون کارایی نیمه ضعیف از آزمون های ریشه واحد شامل: ADF , PP و KPSS و برای آزمون کارایی نیمه قوی از روش های همجمعی شامل: روش همجمعی فزاینده یوهانسن، آزمون علت و معلولی گرانجر و تجزیه و تحلیل اجزای واریانس استفاده می شود. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Eviews و Excel استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان دهنده این است که بازار ارز ایران در حالت ضعیف کارا، و در حالت نیمه قوی ناکارا است. واژگان کلیدی: بازار ارز، کارایی ضعیف، کارایی نیمه قوی، کارایی قوی.
چکیده انگلیسی :
Abstract Efficiency is one of the most important issues in many fields of economics especially international economy. In the other hand during the past decades, efficient market theory have been played a significant role in the understanding the finance markets especially exchange markets. In Iran according to high dependency to crude oil exports, the exchange rate has a high importance. So the answer to the question of Iran's foreign exchange market is efficient or not, can have a dramatic effect on business decisions and economic actors and even appropriate policies by the government in the exchange market. Current research survey the Iran’s foreign exchange market efficiency in both weak and semi-strong during the years of 1375-1389 using econometric methods. For semi-weak-form efficiency, unit root tests including: ADF, PP and KPSS and for semi-strong-efficiency, co-integration methodology including: Co integration methodology of Johansen, Granger causality tests and variance decomposition analysis are used. Eviews and Excel software for data analysis are also used. The obtained results of these tests, indicates that Iran’s exchange market in weak state is efficient and in semi-strong state is inefficient. Keywords: Exchange Market, Weak - Form Efficincy, Semi – Strong - Form Efficincy, Strong - Form Efficincy.
کلید واژه ها :
بازار ارز ◄ کارایی بازار ◄ کارایی اقتصادی ◄ بازار مالی ◄ آزمون ویکی-فولر ◄ آزمون فیلیپس و پرون ◄ ایران ◄ روش همجمعی,Foreign Exchange Market ◄ Market Efficiency ◄ Economic Efficiency ◄ Financial Market ◄ Dickey-Fuller Test (DF) ◄ Philips-Perron Test(PP) ◄
1390
0
صفحه اول :
University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences and Economics Department of Economics M.Sc. Thesis Analysis of Iran's foreign exchange market efficeincy (1996-2011) Supervisor: Dr. Seyed komail Taebi Advisor: Dr.Mohamad Vaez Barzani By: Ali Reza Mohamadhasani Javar November 2011
فصل اول :
1-9
فصل دوم :
10-27
فصل سوم :
28-40
فصل چهارم :
41-51
فصل پنجم :
52-101
فصل ششم :